Cinco razones por las que debe backtest Estrategias de Trading Tiempo estimado de lectura. 6 minutos ¿Por qué debería backtest estrategias de negociación? Después de todo, la mayoría de las estrategias comerciales que usted compra o leído en los sitios web, en libros electrónicos o en los foros ya vienen con un informe detallado del rendimiento. ¿Por qué no puedes confiar en estos números y empezar a operar la estrategia? ¿Tiene sentido gastar tiempo y estrategias de negociación backtest, incluso si está "certificado informes de rendimiento"? ¡La respuesta es sí! Ya sea a desarrollar sus propias estrategias de operación, la compra de una estrategia de negociación o leído acerca de una estrategia de negociación en un libro, en un sitio web o en un foro: DEBE probar la estrategia para asegurarse de que realmente funciona y usted hace el dinero. Aquí hay cinco razones por las que usted debe backtest estrategias de negociación: Razón # 1: Usted debe saber sus números! Hay varios números de rendimiento importantes que usted debe saber antes de negociar una estrategia: Obviamente, usted quiere saber cuánto dinero usted puede esperar cuando el comercio de una estrategia. Debería ser obvio, pero el beneficio neto total debe ser siempre positivo. Promedio de ganancias por el comercio Usted necesita saber la cantidad de beneficios que usted puede esperar para hacer el mismo oficio. Para obtener este número, simplemente divida el beneficio total neto por el importe total de las operaciones. Asegúrese de que el beneficio medio por operación es lo suficientemente grande como para cubrir sus comisiones y el posible deslizamiento. Cantidad promedio de Operaciones Usted necesita saber cuántas operaciones por día, por semana o por mes que debe esperar. He aquí por qué: Si usted consigue solamente 2 oportunidades comerciales por semana. entonces usted necesita un lugar de alto beneficio medio por Comercio. por ejemplo $ 80. Sin embargo, si tienes 10 oportunidades comerciales por día, entonces usted podría estar dispuesto a aceptar un beneficio promedio más pequeñas por día. por ejemplo sólo $ 10, ya que tienes muchas oportunidades por día. En definitiva, el beneficio medio por el Comercio y el número promedio de Operaciones le ayudan a determinar la cantidad de dinero que usted puede esperar para hacer por semana, por contrato. Máxima Racha de Pérdidas Usted necesita saber la reducción máxima de su estrategia comercial. La reducción es la cantidad de dinero que se pierde de un alto en su patrimonio neto / cuenta a una baja temporal antes que las cosas se dieron la vuelta otra vez. Normalmente, el retiro no es causado por una sola operación, sino por una serie de operaciones durante un tiempo, cuando el sistema de comercio halagüeños. Usted necesita saber la reducción que se ha producido en el pasado para que mentalmente puede prepararse para una pérdida similar en su cuenta. Tenga en cuenta que NO estrategia comercial produce una línea recta como una curva de la equidad. Cada estrategia comercial ha ganar el comercio y la pérdida de los oficios, y usted experimentará días ganadoras y semanas, pero también días y semanas que pierden cuando el comercio de un sistema. Asegúrese de que está dispuesto a aceptar el riesgo. Número máximo de pérdidas consecutivas Cuando se opera un sistema, debe colocar la siguiente operación de acuerdo con las reglas, siempre y cuando su estrategia de negociación se realiza dentro de los resultados esperados. Si usted sabe que su sistema de comercio ha producido 8 derrotas consecutivas en el pasado, entonces usted no puede dejar de operar si tiene 4 derrotas consecutivas. Cuanto mayor sea el porcentaje de victorias, menor será la cantidad de pérdidas consecutivas en una fila. Sin embargo, hay muchas estrategias comerciales rentables por ahí que tienen un porcentaje de victorias de sólo el 40% - 60%. Cuando el comercio de este tipo de estrategias, podrías experimentar 8-12 derrotas consecutivas en una fila - tal vez incluso más. Asegúrese de que está preparado para una mala racha y mantener el comercio! Promedio de victorias Es bueno saber cuánto dinero usted puede esperar para hacer en una operación ganadora. Tenga en cuenta que usted está buscando en una victoria de la media. Algunos de sus operaciones ganadoras podrían producir mayores beneficios, y algunas de sus operaciones ganadoras podría resultar en sólo unos pocos dólares en ganancias. La pérdida media Si se calcula su ganancia media, también se debe calcular su pérdida media. Y el tiempo que su pérdida promedio es menor que su ganancia media, todo lo que necesitas es un porcentaje de victorias del 50% para ser rentable, ya que ganar más dinero en sus operaciones ganadoras que se pierde en sus operaciones perdedoras. Sin embargo, si su pérdida promedio es más alto que su ganancia media, es necesario asegurarse de que su porcentaje de victorias es lo suficientemente alta para que su estrategia rentable. Pérdida Máxima Su pérdida máxima que dice qué esperar si un comercio va mal. Y hay una diferencia entre su pérdida de parada y su pérdida máxima. A veces, un comercio puede producir una pérdida más grande que su predefinida stop loss, especialmente si las brechas de mercado en su contra. A menudo, usted encontrará más información en un informe sobre la ejecución, pero estos son los números de rendimiento esenciales que usted necesita saber antes de negociar cualquier sistema. Y la única manera de obtener estos números es backtest estrategias de negociación, porque. Razón # 2: No confiar en nadie! No confíe en ningún informe de ejecución, pero su propio! Desafortunadamente hay muchos estafadores en nuestra industria, tratando de vender el sueño de "hacer millones en cuestión de minutos". Estas son algunas de las tácticas de sombra que se están utilizando al publicar informes de rendimiento: Durante optimizado en datos históricos Sistemas que están en venta muestran los datos de rendimiento que ha sido sobre-optimizado en datos históricos menudo negociación. A modo de ejemplo, los parámetros para los indicadores, detener las pérdidas o los objetivos de beneficios han sido curva equipada para producir resultados positivos durante un cierto período de tiempo, a veces incluso años. O de datos de bajo rendimiento ha sido excluida mediante la aplicación de un "filtro", por ejemplo, no el comercio en el 3er viernes de mayo, junio y agosto. Usted se sorprenderá de lo fácil un sistema de derrotas se puede convertir en un sistema rentable con sólo añadir unos "filtros" más optimizado en datos históricos " Tratar LÍMITE órdenes como órdenes de mercado Uno de los problemas más grandes que he visto es que algunos vendedores de sistemas tratan a las órdenes de límite, como órdenes de mercado, es decir, suponiendo que se están llenos al precio límite especificado. Sin embargo, las órdenes de límite se llenan según el principio FIFO, y no hay absolutamente ninguna garantía de que usted está consiguiendo que se surten en el precio límite. A menudo, el mercado necesita para moverse por el precio límite antes de que te llena. Yo personalmente he visto a muchos sistemas de comercio, donde este "pequeño detalle" hace la diferencia entre un sistema rentable y un sistema que está perdiendo dinero. No Contabilidad Para Comisiones y deslizamiento Algunas de las prestaciones informa que se pueden ver en los sitios web no tienen en cuenta las comisiones y el deslizamiento. Especialmente los vendedores de las estrategias scalping gusta convenientemente "olvidar" que usted tiene que pagar a su agente cuando usted pone un comercio, y que usted podría experimentar el deslizamiento al utilizar órdenes de parada y de mercado. Varias cuentas Siempre que vea "estados de cuenta auditados", debe asumir que el vendedor ha estado utilizando varias cuentas para el comercio de las estrategias, y luego presentó la declaración de la mejor cuenta de la realización de más de un corto período de tiempo para la auditoría. A menudo la cuenta auditada perdió la mayor parte del dinero que se hizo poco después de la auditoría - a veces incluso más. No confíes en estados auditados! Uso de los resultados hipotéticos Resultados Desafortunadamente la mayoría publicadas son sólo "resultados hipotéticos", es decir, el rendimiento no se logró en una cuenta real. Es por eso que los reguladores requieren que el siguiente descargo de responsabilidad cuando se publican los resultados hipotéticos: "Los resultados hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes. Algunos de los cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los mostrados. De hecho, hay a menudo grandes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotéticos y los resultados reales alcanzados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados comerciales de rendimiento hipotéticos es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospectiva. Además, el comercio hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de comercio hipotética pueden hacerlo completamente en cuenta el impacto de los riesgos financieros en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de comercio particular, a pesar de las pérdidas comerciales es puntos materiales que también puede afectar negativamente a los resultados comerciales reales. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o para la ejecución de cualquier programa comercial específica que no puede ser plenamente en cuenta en la preparación de los hipotéticos resultados de rendimiento y de todo lo cual puede afectar negativamente a los resultados comerciales reales ". Larga historia corta: No confíe en ningún informe de ejecución, pero su propio! Y la única manera de obtener su propio informe sobre la ejecución es backtest estrategias de negociación. Razón # 3: Asegúrese de que la estrategia es rentable Por supuesto que sólo se quiere operar una estrategia que ha demostrado ser rentable. Sin embargo, ya no se puede confiar en cualquier estadística de rendimiento publicada, tienes que backtest estrategias de negociación para conseguir sus propios números de rendimiento clave y verificar que la estrategia que está a punto para el comercio es en realidad rentable. Razón # 4: entender las reglas La mayoría de las estrategias se ven fácil sobre el papel, pero cuando intenta comerciar con ellos en tiempo real, mientras que los precios se están moviendo, es posible que se enteran de que la estrategia es más difícil para el comercio de lo que pensaba. Por lo tanto le recomiendo que usted opera una estrategia en una cuenta simulada o papel primero antes de comprometerse con dinero real. Usted debe colocar al menos 40 operaciones en un simulador para que pueda experimentar diferentes escenarios de mercado. Piense en esto como su "entrenamiento de vuelo": Cada piloto pasan muchas horas en un simulador, donde experimentan diferentes escenarios. Y ellos son presentados con varias "peores escenarios" como un relámpago, fallo del instrumento, niebla, etc. De esta manera los pilotos se preparan para estas situaciones y saber qué hacer. Usted debe hacer lo mismo para su comercio. Asegúrese de que usted entiende las reglas de una estrategia de negociación y saber cómo manejar situaciones excepcionales. Razón # 5: Asegúrese de que puede ejecutar la estrategia Usted se sorprenderá de cómo muchos comerciantes tienen un problema de pulsar el botón y colocar el comercio cuando ven una señal. Backtesting estrategias de operación le ayudará a determinar si en realidad se puede colocar el comercio cuando se produce una configuración de comercio. Muchos comerciantes de segunda adivinar sus entradas o salidas. Y usted ya sabe que no hay mejor momento para salir de un comercio: Usted o salida demasiado pronto o demasiado tarde. Asegúrese de que puede apretar el botón cuando vea una señal, sin dudar de la estrategia o usted mismo. Como se puede ver, hay cinco razones importantes por las que debe backtest estrategias de negociación, si usted ha comprado una estrategia, leer sobre él en un sitio web o e eBook o desarrollados tú mismo. Asegúrese de conocer sus números, conozca sus reglas y estar listo cuando tenga que pulsar el botón y poner un comercio. Y nunca jamás confiar en ningún informe de ejecución, pero el que más te ha creado a sí mismo a través de pruebas a fondo de sus estrategias comerciales. ¿Ayuda esto? - Por favor, deje un comentario más abajo.
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